一個量化基金里一般有三個人物角色，研究者Researcher，操盤手Trader和技術(shù)工程師Developer

    是引起量化交易策略的，她們會假定好幾種個股能夠升值的情景，根據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)學(xué)的方法去推斷股票價格，是否存在統(tǒng)計分析上相關(guān)性。例如，近期10年A公司的股票漲10%，B公司就跌25%，二者相關(guān)性是65%。或是，近期5年，當(dāng)A企業(yè)的股票成交量做到10億港元每日的情況下，它的股票價格便會升高30%，二者的關(guān)聯(lián)性是70%。這種關(guān)聯(lián)性是由純統(tǒng)計的方法所獲得的，對于為什么有這么相關(guān)性，這個不是制訂量化交易策略考慮到的關(guān)鍵問題。這種人一定要閱讀文章許多學(xué)術(shù)文獻(xiàn)、多做一些發(fā)散思維，用數(shù)據(jù)檢測一個新的量化交易策略。

    承擔(dān)執(zhí)行策略，而非“生產(chǎn)制造”對策，她們的關(guān)鍵目的在于必須可以找到合適的成交價。先講一下Trader和Investor的差別，她們都是交易金融理財產(chǎn)品，可是Trader擁有金融理財產(chǎn)品的時間會短得多，傳統(tǒng)Trader的作出決策取決于經(jīng)驗(yàn)與判斷力，是指通過人的大腦開展管理決策，是使用電腦幫助買賣。

    實(shí)際上說到底就是在量化基金中的開發(fā)工程師，跟著Google或是Apple這些公司的開發(fā)工程師沒什么個體性的差別，但是他們必須能會懂一些量化金融的基礎(chǔ)知識，可是也不用太細(xì)，大概知道也就成了。一般工作是開發(fā)設(shè)計內(nèi)部結(jié)構(gòu)手機(jī)軟件，把交易模型可以用編程語言執(zhí)行，也要來做一些數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或是大數(shù)據(jù)可視化這項(xiàng)工作。一般跟一般的SDE一樣會必須了解一些計算機(jī)語言，例如Java，Python，C 等。

    好書推薦

    這里就跟大家推薦一本書MaxDama的《r》，一些比較重要的話題討論都是有涉及到了。